ارائه کننده: حامد ميرشك داغيان
استاد راهنما: دكتر امير البدوي
استاد راهنماي دوم : دكتر مهرداد كارگري
استاد مشاور: دكتر محمد علي رستگار سرخه
استاد مشاوردوم : دكتر محمد طالبي
استاد داور داخلي: دكتر پرستو محمدي، دكتر توكتم خطيبي
استاد داور خارج از دانشگاه: دكتر جليل حيدري دهوئي، دكتر علي نمكي
نماينده تحصيلات تكميلي: دكتر پرستو محمدي
تاریخ: 1403/04/19              
ساعت: 07:30
مكان: سايت دانشكده مهندسي صنايع و سيستم ها

چكيده:
در این پژوهش، مسئله حیاتی پیش‌بینی ریسک نقدینگی در بانک‌ها با استفاده از بررسی تأثیر پارامترهای کیفی با رویکرد تحلیل تمایل مورد بررسی قرار می‌گیرد. مشکل اصلی مطرح شده در این تحقیق دشواری در به دست آوردن تخمین‌های دقیق از ریسک نقدینگی به صورت به‌موقع است که ممکن است بانک‌ها را به خطرات مالی جدی معرض کند. این یک رویکرد چندجنبه‌ای تحلیل احساس مقالات خبری با تکنیک‌های یادگیری ماشین را پیشنهاد می‌دهد تا دقت پیش‌بینی ریسک نقدینگی افزایش یابد.در این تحقیق از روش تحقیق علم-طراحی به‌منظور حل چالش‌ها و ارتقاء پیش‌بینی ریسک نقدینگی در بانک‌ها استفاده شده است. این روش شامل مراحل متعددی است که به تکرار توسعه و ارزیابی راه‌حل‌های نوآورانه می‌پردازد. پس از شناسایی مسائل و نقاط ضعف موجود، با ترکیب ادغام اخبار، استخراج ویژگی‌ها و روش‌های تحلیل تمایل، یک راه‌حل نوآورانه طراحی شده و با استفاده از داده‌های بانکی ریسک نقدینگی و اخبار فارسی از سال 1388 تا 1399، پیاده‌سازی می‌شود. یافته‌های کمی این تحقیق نشان می‌دهد که ترکیب روش‌های تحلیل تمایل در پیش‌بینی ریسک نقدینگی بانک به نتایج قابل‌قبولی منجر می‌شود. دقت مدل‌ها به بالای 80% رسیده و در بهترین حالت به 96% برای پیش‌بینی برچسب‌های سه کلاسه دست یافته است. ارزیابی دقیق و اعتبارسنجی عملکرد مدل‌ها، سناریوهای پیش‌رو برای تصمیم‌گیرندگان ریسک بانکی در دنیای واقعی را تعیین می‌کند و با مقایسه با دستورالعمل کمیته بال و حوزه‌های نظارتی بانکی اروپا، دقت نسبتاً بالای روش پیشنهادی (حدود 89.6% و 85.1%) نشان داده می‌شود.